Pelar las naranjas, pero cortando la piel muy fina. Cortar la cáscara en juliana fina. Cocer hasta que esté tierna. Incorporar el azúcar y disolver a fuego suave. Cuando empiece a hervir subir el fuego y dejar cocer 5 minutos más. Retirar y dejar enfriar y reservar.Cortar las naranjas en gajos o rodajas. Reservar. Mezclar las yemas, la nata y el jarabe colado. Pasarlo por un colador fino. Abrir la vaina de vainilla y retirar la pulpa. Mezclar con la crema, añadir el Gran Marnier y llenar con esta mezcla los cuencos. Colocar encima los gajos de naranja y la juliana de cáscara bien escurrida. Cocer a baño María unos 40 minutos hasta que tenga cierta consistencia. dejar enfriar.
Espolvorear con el azúcar en polvo y dejar gratinar bajo el grill hasta que el azúcar esté caramelizado.
Servir frío o caliente, según gustos.